Jobbeschreibung
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.
Spezialist (m/w/d) – Methodik für IRBA-Einführung und -Betrieb in Banken
ab sofort suchen wir im Fachbereich Reporting und IRBA-Betrieb
Der IRBA-Ansatz gewinnt für immer mehr Sparkassen zunehmend an Bedeutung. Die SR wird als zentraler Dienstleister das Leistungsangebot deutlich erweitern und einen IRBA-Standard definieren. Ziel ist dabei, den Aufwand und Personalbedarf in den Instituten durch eine SR-unterstützte starke Zentralisierung, Automatisierung und datengetriebene Unterstützung zu optimieren.
- Du entwickelst und definierst gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern Standards zur Unterstützung der Institute beim Einsatz des IRBA-Ansatzes im Einklang mit den bestehenden methodischen Vorgaben zu unseren Verfahren.
- Du erarbeitest methodische Rahmenkonzepte zur Anpassung der Pool-Ratingverfahren (PD, LGD, CCF) an die Bedürfnisse einzelner Institute bei Sicherstellung eines effizienten Pool-Betriebs durch die Entwicklung einheitlicher Methodiken für institutsindividuelle Besonderheiten.
- Du entwirfst im Sinne einer Zentralisierung und Automatisierung Blaupausen für die Methodikkonzepte von Instituten für Modellpflege und Modellvalidierung.
- Du unterstützt die Institute mit der Entwicklung von Reports, die Institute datenbasiert befähigen, ihre Prozesse und Modelle zu pflegen und zu validieren.
- Du kennst und berücksichtigst die Potentiale von AI und nutzt diese im Wissensmanagement und beim Know-How-Aufbau für die Institute.
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
- Idealerweise mehrjährige Berufspraxis im Umfeld eines Kreditinstitutes im Themenfeld Bankenregulatorik (insbesondere CRR3 und EBA GL on PD-/LGD-Estimation) oder in der Validierung/Entwicklung von Kreditrisikomodellen (Rating/Scoring/LGD/CCF), Risikocontrolling oder im Kredit-/Ratingprozess
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen
- Teamorientierung und gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
- Freude Bestehendes zu verbessern, neue Wege zu gehen und gemeinsam mit Menschen Dinge zu bewegen
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift auf C1-Niveau
- Ausgeprägtes teamorientiertes Handeln mit einem Schuss Humor
- Eine unbefristete Tätigkeit in einem hoch versierten Arbeitsumfeld mit anspruchsvollen Aufgaben und einem attraktiven Vergütungspaket
- 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage und zusätzlichen Sonderurlaub für besondere Anlässe
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Individuelle interne | externe Weiterbildung über unsere Akademie
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten für eine echte Work-Life-Balance
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Zuzahlung zum Jobticket und Essensgutscheine
- Dienstrad-Leasing (JobRad) als zusätzliches Mobilitätsangebot
- Kostenfreie Girokontoführung inkl. Visa Card Gold bei der Berliner Sparkasse
- Interne Veranstaltungen: Meet-Ups, Afterworks, Sommer- und Weihnachtsfeste
- Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin